国内有关资产配置的研究成果主要集中在风险平价模型、B-L模型等方面,但这种研究方法存在一定的局限性,难以根据投资者的实际情况得出相应的资产配置比例。本文通过使用Kelly公式计算资产增值率得到目标函数和利用CVaR风险度量方法进行风险控制来构建数学模型,基于粒子群算法的多目标搜索算法来求解多目标优化问题,得到非劣解。
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