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摘要
针对期权定价模型在金融衍生品定价过程中存在的问题,本文开发了基于Matlab GUI的期权定价系统,实现证券和利率衍生品价格及敏感性的计算。该系统以Black-Scholes、CRR模型、H-W模型等期权定价模型为基础,通过GUI空间的布局设计及回调函数的程序编写,选取欧式期权和亚式期权的数据,运用期权定价模型分别计算价格和敏感度,验证了将期权定价通过GUI实现的可行性,并以某笔期限为4年的贷款为例进行帽子期权的计算验证。验证结果表明,该系统界面友好,操作简单,准确实现了各类金融衍生品的定价。该研究使用户更加方便快捷的实现期权定价,提高了工作效率。
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