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摘要
传统技术分析方法无法在数学上证明其有效性，使用古老而原始的图形和指标分析手段来获取股票价格中的基本波动信息，其分析结果不仅大大滞后于实际的股票价格变化趋势，还受随机噪声的严重干扰，具有很大的不确定性。本文根据《数理金融学》的实证研究结果建立了股票价格数学模型，从数学上证明了在微观尺度上表现出随机性和不可预测性的股票价格波动，在宏观尺度上具有总体的确定性和可预测性，并设计出LPD数字低通差分滤波器，可从股票价格数据中分离出相位超前的基本波动微分信号，提前预测基本波动的运动状态，以期为股票投资者提供及时有效的科学决策依据。
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