使用VAR模型和Granger因果检验方法,研究我国A股市场上,投资者情绪和股票市场收益之间的关系。结果表明,所有的投资者情绪都影响股票市场收益,这意味着可以使用投资者情绪作为股票市场收益的预测因素。股票市场收益会影响滞后一期的封闭式基金折价,开放式基金资金净流入和换手率,这种结果在上海和深圳两个股票市场都可以得到证实。
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