波动率函数的局部常数K-nn估计

作者：叶绪国; 龙伟芳; 龙伟锋

来源：凯里学院学报, 2019, 37(03): 12-20.

• 扩散模型
• 波动率函数
• 最近岭估计
• 交叉验证

归因于在金融风险管理中的应用,扩散模型中波动率函数估计受到广泛的关注.利用K-nn估计技术,提出了波动率函数的非参数估计方法,且建立估计量的渐近正态性.同时,介绍了应用最小二乘交叉验证(CV)技术选取参数k,并给出相应的渐近性质.

• 单位
  凯里学院; 贵州师范大学