状态价格密度函数的度量和改进

作者：梁晶; 施恒超

来源：商业故事, 2018, (01): 178+180.

• SPD
• 核密度估计
• 局部多项式
• 投资者行为

除传统的使用统计方法研究金融风险度量问题外,状态价格密度函数（SPD）是一种包含了所有与经济相关信息的度量方式,但是SPD的推理过程有很强的假设,我们需要进一步改进SPD,下面介绍核密度估计和局部多项式,并对后者做进一步改进。

• 单位
  北京交通大学