广东电力现货市场信用风险管理

作者：田琳; 甘倍瑜; 孙谦; 季天瑶; 盛剑胜; 徐立新; 谢宇霆; 荆朝霞; 覃捷; 胡秀珍; 罗锦庆

来源：南方电网技术, 2019, 13(06): 50-56.

DOI：10.13648/j.cnki.issn1674-0629.2019.06.008

• 广东电力现货市场
• 信用风险
• 净额风险量化
• 无担保信用额度
• 信用预警

结合广东电力现货市场的交易品种设计和结算机制,提出了广东电力现货市场信用风险管理机制,包括信用预警管理、信用额度评估机制和多市场净额风险量化机制。信用预警管理引入了"信用占用度"作为信用预警的信号;信用额度评估机制通过基于偿债能力的信用评级确定无担保信用额度,担保信用额度仅接受银行保函一种形式;重点分析了多市场净额风险量化机制析,包括"中长期-现货"双市场净额风险量化和"中长期-现货-零售"三市场净额风险。算例表明,售电公司三市场净额风险量化机制能结合实际结算机制更精准量化风险,降低售电公司参与电力市场的担保品要求。

• 单位
  广东电力交易中心有限责任公司; 华南理工大学