重尾环境下二维风险模型在有限时间内的破产概率

作者：颜荣芳; 潘欢

来源：兰州大学学报(自然科学版), 2008, 44(2): 119-123.

DOI：10.3321/j.issn:0455-2059.2008.02.028

• 风险过程
• 重尾分布
• 破产概率
• 保险风险
• 金融风险

在保险风险和金融风险为重尾分布的条件下,得到了二维风险模型两种破产概率的精确估计以及另外一个破产概率的上下界.作为应用,最后给出了累积折扣值停止损失保费的一个近似结果.

• 单位
  西北师范大学