制造业采购经理人指数PMI季节调整中的春节模型优化

作者：孟文强; 陈中涛

来源：统计与决策, 2020, 36(21): 57-61.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2020.21.011

• PMI
• 季节调整
• 春节效应
• 时变模型
• 稳定性检验
• 区间选择

文章改进了美国普查局X-13A模型中的移动假日处理模型,在其内置的圣诞节模型和复活节模型基础上,建立并考察了春节效应的比例和指数时变模型,求解不同模型条件下的最优春节效应区间,并经过了滑移区间和修正历史检验。结果表明:现有PMI季节调整方法产生的序列仍能识别出明显季节性,经过季调后的序列不存在显著的季节性;所采用的圣诞节模型、复活节模型、比例时变、指数时变模型在拟合性和预测性方面优于现有季节调整方法。基于AICC和AAPE准则,选择春节效应的最优区间,圣诞节模型中,春节效应的影响区间为[-2,5]。复活节模型中最优影响区间为三段区间[-15,-3]、[-2,5]和[6,18];时变模型与均匀分布模型相比,具有预测误差小,对离群点的识别充分,季调稳定性好、趋势转折领先和调整结构准确的优点。特别是指数时变模型,在数据序列月份变化的修正中体现出较好的稳定性。

• 单位
  山东科技大学; 经济管理学院