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摘要
文章选取申银万国的行业指数数据，通过对银行业、保险业、证券业、多元金融业以及房地产业的周度收益率分别利用参数法、蒙特卡洛法以及历史模拟法进行静态和动态在险价值Va R测算与分析，得出以下结论：五类行业之间存在着一定程度的相关关系，这种相关关系对各行业的风险抵御能力产生影响；从行业测算风险值的均值排名来看，行业金融风险由大到小排名为证券业、多元金融业、保险业、房地产业和银行业；在Va R测算方法上，蒙特卡洛法的精度最高，历史模拟法的精度最低，各方法所得Va R行业排名与最后的均值排名相同。
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