VG扭曲算子在期权定价中的应用

作者：姚落根; 刘欢; 陈琪琼^*

来源：数学物理学报. A 辑, 2023, 43(05): 1575-1584.

• 期权定价
• VG分布
• VG扭曲算子

利用概率变换思路,基于VG分布提出了VG扭曲算子.在VG模型中,证明了按VG扭曲算子得到的期权价格和在均值修正鞅测度下的期权价格一致.数值计算结果表明,按VG扭曲算子得到的期权价格比较准确.

• 单位
  湖南工商大学