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摘要
随着社会经济的发展与进步，银行贷款已经为人们所认可，且受到金融研究者的青睐。但是，银行贷款存在诸多风险，人们必须谨慎选择产品，银行贷款组合风险中经济计量模型的应用十分常见。但是，通过实践调查和相关资料分析发现，传统经济资本计量模型存在不足之处，本文将以保险精算思想为出发点，尝试在传统经济资本计量模型基础上做出优化和改进，明确划分银行贷款组合风险暴露数段，也就是说将风险暴露数合理分布在每一频段中，目的是更加详细、精准的描述贷款风险暴露数。同时，要提高贷款违约风险暴露数分布的厚尾问题重视程度，有效解决银行贷款风险度量相关问题。违约频率的明确，仅依靠传统泊松分布无法满足实际需求，应结合泊松分布和二项分布形式，促使银行贷款组合风险的经济资本计量模型符合实际情况，为相关人员或单位决策提供参考依据。
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单位新疆警察学院
