隐含随机波动率模型：构建由数据驱动的金融衍生品定价模型

作者：李辰旭

来源：清华金融评论, 2022, (04): 97-98.

DOI：10.19409/j.cnki.thf-review.2022.04.004

• 随机波动率模型
• 隐含波动率曲面
• 金融衍生品
• 定价模型
• 数据驱动

<正>随机波动率建模是金融计量经济学和金融工程学领域中的重要进展之一。本文介绍的“隐含随机波动率模型”，基于观测到的隐含波动率曲面信息，来客观且直接地构建由数据驱动的金融衍生品定价模型。这一发现可广泛应用于各种类型标的资产期权，助力交易决策和风险管理，进而对我国金融衍生品发展具有重要指导意义。