基于熵权TOPSIS模型的股票投资策略与实证研究

作者：张业涌; 刘育林; 邹敏科; 谢庚

来源：技术与市场, 2021, 28(12): 145-148.

DOI：10.3969/j.issn.1006-8554.2021.12.056

• 多因子选股
• 熵权TOPSIS法
• 冗余剔除
• 客观赋权
• 投资价值评价

通过选股因子池的构建与部分冗余因子的剔除,选取出包括基本面与技术面指标在内的23个选股因子,同时建立出一种熵权TOPSIS多因子选股模型对所选因子进行客观赋权,并对各支备选股票进行综合投资价值评价,以决策出最佳投资方案。实证结果表明,建立的多因子选股模型具有较好的准确率与稳定性,可在为投资者带来丰厚利益回报的同时,提供更安全的风险保障。

• 单位
  合肥工业大学; 华南理工大学; 南京工业大学