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摘要
实体经济风险在时序上先于系统性金融风险发生。本文综合分析系统性金融风险六个风险维度产生的影响,并选取2007年1月到2019年9月的数据进行识别。然后,基于主成分分析法与结构方差模型的原理对处理后的指标数据进一步审核,筛选出最能代表各维度风险的指标。对数据归一化取平均权重得到6个维度的风险值,采用独立性权重法合成系统性金融风险指标体系(CSIFR)。通过实证分析刻画统计期间内系统性金融风险在不同时期的风险影响。研究表明,包含实体经济、影子银行、外部风险、货币政策、商业银行、经济周期六个维度的综合指数法可以较好地监测金融风险的变化情况,刻画系统性金融风险在不同时期的风险原因变化。根据研究结论,结合目前中国经济金融形式提出防范与控制系统性金融危机的监管建议及措施。
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单位福建江夏学院
