时间序列中多个变点的检测问题

作者：王阳阳

来源：现代商贸工业, 2019, 40(35): 217-218.

DOI：10.19311/j.cnki.1672-3198.2019.35.117

• 变点
• SN检验统计量

针对时间序列中期望的变点检测,常见的CUSUM统计量,K-S统计量,需要对方差进行估计,Shao(2012)给出的基于SN方法的统计量避免了这个问题。基于SN方法的检验统计量拓展到一般框架下多个变点情况下的检验统计,并给出统计量在原假设下的分布情况及其证明。

• 单位
  南京体育学院