中国非对称保险景气指数的混频测度与预警

作者：周德才; 刘尧杰; 陈雪娇

来源：统计与决策, 2020, 36(11): 138-143.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2020.11.029

• 保险
• 景气指数
• 预警分析
• 动态因子模型
• 混频数据

为了充分利用混频实时数据信息,文章使用新构建的多频率MF-MS-DF模型,对由11个年、季、月三种频率保险指标组成的混频样本数据进行实证建模与估计,首次提出并构建了中国混频非对称保险景气指数(中国MFAIBI)进行预警分析,并与同频指数比较分析。结果表明:中国MFAIBI是保险业更优的一致指数,能够刻画我国保险景气状态的实时周期变化,并能进行预警。

• 单位
  南昌大学; 经济管理学院