宏观经济指标对股票市场风险溢价影响的实证研究

作者：郭建成; 段全伟

来源：时代金融, 2019, (03): 41-43.

• 风险溢价
• VAR模型
• 宏观经济

风险溢价波动是股票市场波动的主要来源。本文选取宏观经济主要经济指标和股票市场风险溢价,并截取2008年7月以来的月度数据,建立VAR模型。研究发现,主要宏观经济指标对股票市场风险溢价具有显著的影响。

• 单位
  中国社会科学院大学