本文使用python对东方财富网股吧中股评信息进行了抓取与处理,通过股评信息数据构建了个股投资者关注度指数,使用面板门槛模型,探讨不同流动性水平下投资者关注度对股票收益波动的影响。研究发现:当股票处于高流动性水平和低流动性水平时,个股投资者关注度均对股票收益波动性存在显著正向影响。不同流动性水平下个股投资者的关注度对股票收益波动的影响存在差异性,随着流动性的提升,关注度对股票收益波动性影响程度加大。
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