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摘要
针对油公司资产组合问题,构造可以定量求解的投资组合模型是当前研究的热点和难点。假设当资产收益服从正态分布时,推导出了基于二次效用函数下的最优投资组合模型,并应用拉格朗日乘子法推导出模型最优解的数学表达式,最后结合油公司的实际数据定量地解决了油公司的资产组合问题。研究结果表明,基于二次效用函数下的最优投资组合模型可以有效地解决资产组合问题,为二次效用函数在资产管理中的应用进行了有意义的探索研究。
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单位经济管理学院; 北京邮电大学; 江苏长峰电缆有限公司
