商业银行绿色信贷组合优化的CVaR模型研究——基于广义熵约束

作者：范修礼

来源：皖西学院学报, 2019, 35(05): 36-40.

• 绿色信贷
• CVaR
• 贷款比例

以2000—2017年节能环保、固废处理、生态修复、绿色能源、生态农业、尾气治理、污水处理、新能源汽车八大绿色环保板块的中国上市公司为样本,构造商业银行绿色信贷组合优化的CVaR风险度量模型,得出最优贷款组合权数,并与实际绿色信贷投放情况对比,从而为中国商业银行更好地服务绿色经济发展提供借鉴。