<正>传统的期权定价理论认为个股期权是冗余的，因此在去除股票价格变动的影响之后，个股期权的收益率是不可预测的。论文《期权收益的可预测性》（OptionReturn Predictability）创新性地使用股票特征值对delta中性期权收益率进行预测，挑战了现有的资产定价模型，加深了学术界对个股期权市场运作方式的理解。
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
