不确定环境下期望效用最大化模型在投资组合的应用

作者：侯为波; 李帅鹏

来源：吉林师范大学学报(自然科学版), 2019, 40(02): 63-67.

DOI：10.16862/j.cnki.issn1674-3873.2019.02.012

• 不确定环境
• 投资组合
• 期望效用最大化模型

金融研究中一个重要领域是投资者将面临在不确定条件下进行决策的重大挑战.在著名的"套利定价理论"中,我们将研究不确定环境下期望效用最大化模型的应用.

• 单位
  淮北师范大学