基于ARIMA和BP模型组合的煤炭价格预测研究

作者：冯昱棹; 丁普英; 林清清; 李艺璇; 孙美晶

来源：煤炭经济研究, 2022, 42(04): 30-34.

DOI：10.13202/j.cnki.cer.2022.04.008

• ARIMA模型
• BP模型
• 时间序列
• 煤炭价格预测
• 主成分分析
• 脉冲响应分析

煤炭价格的研究对煤炭领域和煤炭行业中下游企业的经营发展具有重大意义,为探究有效的煤炭价格预测方法、给企业了解煤价变动趋势和科学决策提供依据,选取2019—2020年秦皇岛Q5500动力煤市场价作为预测目标进行比对,采用ARIMA模型和BP模型组合的方式进行研究。研究表明:煤炭价格主要受行业需求、替代品价格以及重点港口地区库存量影响。ARIMA模型预测结果MAPE值0.266%,BP模型MAPE值1.298%,模型组合预测MAPE值0.258%。组合模型预测精度最高且小于1%,预测结果准确、可靠,能够为煤炭领域企业及时掌握煤价变动规律和科学决策提供帮助。

• 单位
  中国矿业大学（北京）