带有投资收益的风险模型下Gerber-Shiu函数及破产概率的渐近估计

作者：王晶晶

来源：兰州文理学院学报(自然科学版), 2023, 37(01): 25-28.

DOI：10.13804/j.cnki.2095-6991.2023.01.014

• 风险模型
• Gerber-Shiu函数
• 渐近估计
• 破产概率

考虑到影响保险公司在实际运营中的一些不确定性因素，建立了具有投资收益的一类更新风险模型，并给出该模型下Gerber-Shiu函数所满足的积分-微分方程及破产概率的渐近估计.

• 单位
  宿州学院