近年来，随着我国金融体系越发完善，机遇与风险并存，金融市场的潜在危机也日益显现，所以对股价的合理预测变得更为重要。鉴于此，选取时间序列作为模型，使用R语言作为实现的软件，先对序列进行平稳性检验和白噪声检验，计算出不同的模型的AIC值，最终选择ARIMA(2,2,0)作为报告使用模型，用时间序列回归来对上证综指进行拟合预测。
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