带借贷利率复合Poisson盈余过程的最优分红策略（英文）

作者：罗葵; 刘娟; 赵一惠; 肖立群^*

来源：数学杂志, 2019, 39(06): 801-810.

DOI：10.13548/j.sxzz.20181123.001

• 借贷利率
• 门槛分红策略
• 最优策略
• 期望折扣惩罚函数

本文研究了保险公司在允许借贷和分红情况下的最优分红策略.利用HJB方法,先得到满足使分红总现值最大化的分红策略,然后针对门槛分红策略得到分红总现值满足的微积分方程,再在指数索赔分布下获得了分红总现值的精确表达式,最后证明门槛分红策略是最优的分红策略,并得到了最优的分红起始值.

• 单位
  深圳职业技术学院; 广州大学; 浙江工商大学; 数学学院