带负载赋税的Cramér-Lundberg风险模型的门槛分红（英文）

作者：刘章^*; 马悦; 胡亦钧; 肖立群

来源：中国科学技术大学学报, 2018, 48(11): 877-884.

• Cramér-Lundberg风险模型
• 期望折现分红
• 门槛分红策略
• 负载赋税

研究了一类经典Cramér-Lundberg风险模型,其在安全负载体系下进行赋税,且按门槛策略进行分红.针对此模型,推导了破产前的期望折现总分红的表达式,并给出单独赔付额服从指数分布下的精确解.最后给出破产时刻之前的期望折现总分红以及最优门槛的数值模拟结果.

• 单位
  江西农业大学; 广州大学; 华北水利水电大学