基于伊藤过程对股票价格的模拟和预测

作者：柳艺

来源：北方经贸, 2011, (03): 109-111.

• 布朗运动
• 伊藤过程
• 股票价格

本文首先对伊藤过程的理论推导进行概述。在理论回顾的基础上,讨论了股票价格变化的伊藤过程,并在假设不分红利的情况下,进行股票价格动态的模拟实验。很明显,在t≤154时,数据的检验效果很好,而在t>154时,预测效果则相对差一些。

• 单位
  首都经济贸易大学