第二类分数Ornstein-Uhlenbeck过程中参数估计的偏差不等式与Cramér-型中偏差

作者：蒋辉; 王伟刚^*

来源：中国科学:数学 , 2020, 50(07): 1007-1022.

• Cramér-型中偏差
• 第二类分数Ornstein-Uhlenbeck过程
• 最小二乘估计
• 多重Wiener-Ito积分

本文利用多重Wiener-Ito积分的偏差不等式和中偏差结果,得到第二类分数Ornstein-Uhlenbeck(OU)过程漂移项系数最小二乘估计量的若干渐近性质,其中包括偏差不等式和Cramér-型的中偏差;同时,给出以上估计量自正则版本的渐近性质,并以此构造漂移项系数的置信区间估计和显著性检验中的拒绝域(第二类错误以指数速度趋于0).

• 单位
  数学学院; 南京航空航天大学; 浙江工商大学