复合二项-负二项风险模型的研究

作者：吕靖; 李俊平; 刘志峰; 覃东君

来源：数学理论与应用, 2011, (02): 106-109.

• 风险模型
• 鞅
• 破产概率
• Lundberg不等式 risk models martingale bankruptcy probability Lundberg inequality

本文研究了一类复合二项-负二项风险模型,并对所建立的模型,利用鞅分析方法讨论了模型的调节系数,推导了保险公司在初始准备金为u条件下的最终破产概率ψ(u)的表达式和Lundberg不等式。

• 单位
  湖南化工职业技术学院; 中南大学