本文基于2007Q4-2021Q3的中国14家上市银行的数据,运用面板回归模型研究了实体经济波动对银行系统性风险的具体影响。研究发现:在金融周期演化过程的上行期实体经济波动对银行系统性风险有正向影响,在下行期有负向影响;金融周期和经济周期的同步对该影响具有增强作用,两者异步则和该影响具有减弱作用。因此,在银行系统性风险监管过程中,应针对金融周期不同时期采取差异性措施。
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