本文考虑带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程:当保险公司的盈余为负数时,允许保险公司以某借贷利率向银行借贷以继续经营业务;当保险公司的盈余超过某个正的门槛值时,保险公司将向其股东支付红利.我们研究了绝对破产时支付红利现值的矩母函数和m阶矩函数.特别地,在Erlang(2)盈余情形下,当索赔额的分布服从指数分布时,我们得到总分红现值的精确解析式;并且利用数值模拟的方法对参数进行了敏感性分析.
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
