历史的研究表明,替代性较强的品种之间存在协整关系,这就为跨品种套利提供了理论基础和操作空间,而跨品种套利是期货市场里最基本的操作,许多学者研究过个别品种之间的跨品种套利,操作上偏短期、偏技术分析,本文研究了各品种间的跨品种套利周期,并进行回测。
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
