本文通过对四大国有银行2010年7月15日—2020年12月18日股票收益率建立DCC-GARCH模型研究，发现中国四大国有银行间系统性风险的动态相关关系。实证分析发现，中国四大国有银行的股票收益率具有波动聚集的特征，并且存在正向的风险动态相关性。银行应不断加强其系统性风险管理能力，完善内部风险防控机制，提高抗风险能力，从而减少风险给银行带来的损失。
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
