基于行政处罚案例的洗钱风险评估建模与实证研究

作者：谢晓金; 宁阳雪; 施兴森; 罗康洋; 张怡; 王国强

来源：上海工程技术大学学报, 2022, 36(02): 205-211.

DOI：10.3969/j.issn.1009-444X.2022.02.013

• 行政处罚
• 反洗钱
• 风险评估
• 层次分析法
• 熵权法
• 随机森林

基于中国人民银行行政处罚案例构建度量洗钱风险危害程度的评估模型并进行实证分析.基于1 717例中国人民银行行政处罚案例，构建5个一级风险等级指标.利用层次分析法和熵权法对风险等级指标进行权重赋值，构建基于主客观方法相结合的行政处罚洗钱风险危害程度的评估模型.利用随机森林模型检验指标权重的有效性和模型的准确性.试验结果表明，测试集样本整体的F-score达到94%，研究成果可为行政管理部门从大量反洗钱行政处罚案例中发现典型案例和突出问题提供参考，推动和促进我国反洗钱制度建设.

• 单位
  华东师范大学; 上海工程技术大学