基于极值理论的我国钢铁期货市场风险度量研究

作者：陈迪芳

来源：湖北汽车工业学院学报, 2016, 30(04): 70-76.

• 极值理论
• Va R
• 回归测试

以极值理论为模型基础,对比不同的计算模型,算出我国钢铁期货的风险值(Va R),研究结果表明:采用极值理论建立的模型能够较好地刻画收益率分布的尾部特征,优于传统的Va R模型。

• 单位
  湖北汽车工业学院