基于深度学习的篮子期权定价数值算法

作者：李方琦

来源：山东理工大学学报(自然科学版), 2021, 35(02): 38-42.

DOI：10.13367/j.cnki.sdgc.2021.02.008

• 深度学习
• 倒向随机微分方程
• 偏微分方程
• 篮子期权
• 随机波动率

在标的资产价格服从Heston模型的条件下,对欧式篮子期权定价问题进行了研究。推导出篮子期权价格满足的偏微分方程,利用基于深度学习的倒向随机微分方程求解算法,克服维度诅咒,得到了篮子期权价格的近似数值解。通过与蒙特卡罗结果的对比,表明该算法克服了维度灾难,在高维情况下是准确且稳定的,为期权定价研究提供了新的方向。

• 单位
  北京邮电大学