基于均值半绝对偏差的一种投资组合最优化模型

作者：瑛瑛

来源：呼伦贝尔学院学报, 2021, 29(04): 89-92.

• 投资组合
• 固定交易成本
• 整数交易单位
• 均值半绝对偏差

本文对投资的收益率和风险率为随机变量的情况进行研究,考虑更加符合实际情况的带有固定交易费用和整数交易单位的投资组合,以均值半绝对偏差为风险度量建立了一种混合整数线性规划模型,又选取了三十只股票创建不同的三个数据集进行分析,数值结果表明该模型是有效的,合理的。

• 单位
  呼伦贝尔学院