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摘要
本文从实物期权角度讨论了企业投资新兴技术商业化动力机制。本文以创新扩散理论与实物期权理论为基础,把BASS模型特殊形式Coleman模型作为新兴技术商业化过程模拟,兴盛事件发生视为一种泊松分布,分别计算新兴技术商业化投资期权和等待期权变化,以帮助企业正确判断新兴技术商业化投资时机。本文致力于构建投资新兴技术商业化的一种基于实物期权价值分析方法,并通过数值模拟实现了具体应用,解决长期以来新兴技术商业化期权价值如何考虑创新扩散速度与兴盛事件爆发的难题,为企业投资新兴技术商业化提供更接近现实的决策模型。
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