结构VAR的有向非循环图模型

作者：高伟; 田铮

来源：数学的实践与认识, 2007, (06): 94-101.

• 结构向量自回归
• 图模型
• 偏相关
• 条件独立图
• 有向非循环图 structural vector autoregression
• graphical model
• partial correlation
• Conditional Independence Graph(CIG)
• Directed Acyclic Graph(DAG)

研究用图模型方法辨识结构向量自回归(VAR)模型,图中的结点表示不同时刻的随机变量,结点间的边表示其所表示的随机变量之间存在的因果相依关系.针对建立有向非循环图的问题,提出了一种基于回归分析的判断方法,用回归方程的回归平方和之差作为统计量,确定当前变量之间相依关系的方向.与R ea le的逐一判别法和A lessio的图搜索方法相比,文中提出的基于统计分析的方法简单易行,且可获得唯一的当前变量有向非循环图.最后以两组模拟序列为例,验证了所提出的方法是可行且有效的.

• 单位
  模式识别国家重点实验室; 西北工业大学; 中国科学院自动化研究所