期权定价中波动率的MATLAB求解方法

作者：任芳玲; 丁继飞

来源：延安大学学报(自然科学版), 2018, 37(03): 32-36.

DOI：10.13876/J.cnki.ydnse.2018.03.032

• 股指期权
• 历史波动率
• 已实现波动率
• 隐含波动率
• MATLAB语言

期权具有管理波动率风险的使命,故而波动率分析是期权投资者的重要维度,对于股指期权定价中波动率的研究,传统的方法计算量大,且不易求出,本文针对历史波动率、已实现波动率和隐含波动率,利用MATLAB语言,得出了更为精准的波动率估计方法,为期权定价问题提供了重要的依据参数。