部分信息下的最优再保险与投资问题

作者：黄玲; 刘海燕^*

来源：兰州文理学院学报(自然科学版), 2023, 37(02): 21-34.

DOI：10.13804/j.cnki.2095-6991.2023.02.010

• 指数效用
• 比例再保险
• 投资
• 滤波方法
• 方差保费原则
• 部分信息

在部分信息可观测的金融市场中，研究了一类包含违约资产的最优再保险与投资问题.根据滤波方法，将部分可观测信息转化为完全可观测信息，并在期望指数效用最大化的准则下，利用HJB方程，导出了复合泊松风险模型下的最优策略和值函数的显式表达式.

• 单位
  福建师范大学