利用VAR模型,选取2018年4月2日至2020年4月2日的日数据,对中国原油期货价格与中国现货黄金价格之间的变动关系进行研究。结果表明:原油价格与黄金价格之间的格兰杰因果关系是双向的,两者的历史信息均会影响对方的未来值。当原油价格受到一单位正向冲击时,黄金价格会有正向的反应,但是反过来,当黄金价格受到一单位正向的冲击时,原油价格反而会下降。
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