Quotient统计量在尾部相关性检验中的应用

作者：徐飞; 邵雪焱

来源：统计与决策, 2009, (12): 157-159.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2009.12.008

• quotient统计量
• Gamma分布
• 尾部相关性
• t-copula
• VAR

文章尝试采用基于quotient统计量的Gamma分布对资产之间的尾部相关性进行显著性检验,在确定资产之间显著尾部相关的基础上,采用t-copula函数对资产之间的相关结构进行描述,并对资产组合尾部风险进行实证分析。

• 单位
  中国人民大学; 中国科学院科技战略咨询研究院