产生相关正态分布变量的一种新方法

作者：王萍; 许海洋

来源：系统仿真学报, 2007, (09): 1937-1939+1942.

DOI：10.16182/j.cnki.joss.2007.09.011

• 相关正态分布
• 相关阵
• 无穷可分分布
• PS方法 correlated normal distribution
• correlation matrix
• infinitely divisible distribution
• PS method

以PS方法为基础提出了新算法,此算法在均值、方差和非负相关阵任意给定的条件下,可以求得相应的相关正态分布的随机数,并且对该方法进行了理论证明与数值实验,给出了数据分析表。与PS方法相比,新方法局限性小,应用范围更广。与经典方法相比,新方法避免了复杂的Cholesky分解,且生成的数据误差更小,均匀性更佳,说明所提出的方法是实用的。

• 单位
  青岛农业大学