屏蔽数据情形下几何平均亚式期权定价模型

作者：董艳; 贺兴时

来源：数学的实践与认识, 2012, (22): 229-234.

• 分数布朗运动
• 拟-鞅
• 亚式期权
• 屏蔽数据 fractional Brownian motion
• quasi-martingale
• Asian option
• masked data

通常情况下,前人的工作都是连续情形下的结论,假定股票价格部分信息被屏蔽,只在有限的时刻点上股票价格是明确已知的.在此假设之下,尝试考虑几何平均型亚式期权定价问题.利用拟-鞅的方法,建立了分数布朗运动环境下亚式期权定价模型,获得了离散情形几何加权平均亚式期权价格的解析表达式.

• 单位
  西安工程大学; 陕西铁路工程职业技术学院