φ-混合误差下线性EV模型中最小二乘估计的渐近性质（英文）

作者：邓新; 田春雨; 葛梅梅; 叶静; 丁洋; 吴燚^*

来源：中国科学技术大学学报, 2021, 51(02): 164-172.

• EV模型
• 渐近正态性
• 强相合性
• 最小二乘估计
• φ-混合序列

本文主要研究φ-混合随机误差下的简单线性EV模型.借助于φ-混合序列的中心极限定理和Marcinkiewicz型强大数定律,在较弱的假设条件下,建立了未知参数最小二乘估计的渐近正态性.另外,利用φ-混合随机变量加权和的强收敛性,得到了该最小二乘估计的强相合性.最后,给出了相关理论结果的数值模拟.

• 单位
  中国电子科技集团公司第五十八研究所; 滁州学院; 池州学院; 金融学院