产业链视角下林产品价格联动性研究——基于期货市场数据

作者：丁巍; 俞小平^*

来源：中国林业经济, 2021, (04): 11-17.

DOI：10.13691/j.cnki.cn23-1539/f.2021.04.003

• 林产品期货
• 价格联动
• 波动溢出效应
• 向量自回归

林业产业链主要产品的价格联动关系对产业链利益相关者具有重要意义。通过向量自回归模型对主要林产品期货价格数据进行研究。发现:(1)各主要林产品期货主要受自身价格影响;(2)纸浆期货是胶合板期货的单向格兰杰原因;(3)纸浆期货、胶合板期货以及纤维板期货和CME期货相关性不大。

• 单位
  南京林业大学; 经济管理学院