蔬菜价格波动及风险研究——以北京为例

作者：刘凯; 穆月英; 韩婷

来源：中国蔬菜, 2018, (02): 63-70.

DOI：10.19928/j.cnki.1000-6346.2018.02.013

• 蔬菜价格
• 价格波动
• 价格风险
• ARCH类模型

基于ARCH类模型,采用2007年6月至2015年11月北京市蔬菜总体按月平均价格数据,对蔬菜市场价格波动引起的风险集簇性、"杠杆效应"等特征进行了系统分析。主要研究结论是,蔬菜价格波动具有ARCH效应,蔬菜价格受前期波动的正向影响,但价格冲击对其价格波动的影响持续时间比较短,价格波动具有高风险高回报的特征,且存在"杠杆效应"。最后,针对结论提出了相关政策建议。

• 单位
  中国农业大学; 经济管理学院; 农业部